Analista Risk Management - Emilia Romagna, Italia - Confidenziale
Descrizione
Add to Saved Jobs BackSviluppo di modelli quantitativi di rischio mercato (pricing degli attivi, scenari di tasso, volatility/symmetric adjustment);
Sviluppo di soluzioni per il calcolo e il controllo dei rischi di primo e secondo pilastro nellambito della normativa Solvency II;
Gestione degli stress test Eiopa;
Gestione della tematica PRIIPs e monitoraggio dei relativi indicatori;
Gestione e stesura di documenti, con finalit di formalizzazione verso il CDA o gli enti regolatori.
Rappresentano requisiti distintivi:
competenza in ambito Solvency II sia primo pilastro (aspetti quantitativi)che secondo pilastro (aspetti qualitativi);
conoscenza della gestione del rischio nelle compagnie vita e sua applicazione pratica;
capacit di utilizzo di strumenti di programmazione quali MatLab, VBA, Moses, SAS finalizzati sia allo sviluppo di modelli quantitativi sia alla gestione delle procedure di calcolo;
buona conoscenza della piattaforma RM4 o Barraone;
esperienza in tecniche di simulazione e modelli di pricing per strumenti finanziari;
esperienza nella compilazione di documenti procedurali e policy;
buona comprensione delle dinamiche dei mercati finanziari internazionali;
ottima conoscenza della lingua inglese.
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