Risk Management Specialist - Torino, Italia - Reale Mutua Assicurazioni

Reale Mutua Assicurazioni

Azienda verificata

Torino, Italia

3 settimane fa

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee

Descrizione

Ragione Sociale: _REALE MUTUA ASSICURAZIONI _

Sede di lavoro: _Torino/Milano - Via Corte d'Appello, 11 - modalità di lavoro ibrida _

La posizione è aperta presso la Direzione Risk Management

**Attività dell'ufficio**:
L'unità di Validazione del Modello Interno, collocata all'interno del Risk Management, si occupa di verificare l'adeguatezza e la bontà dei risultati del modello interno utilizzato per il calcolo del requisito di capitale Solvency II (SCR) per i rischi tecnici danni, vita e i rischi di mercato e default. Questo prevede l'esecuzione di test quantitativi (verifica delle ipotesi, analisi di sensitività, attività di ricalcolo indipendente, analisi di backtesting, etc.) e controlli qualitativi (rispetto della normativa, verifica della documentazione e dei processi).

L'unità di Validazione del Modello Interno, oltre ad interfacciarsi con la direzione per fornire l'informativa necessaria a comprendere i risultati, ha inoltre il compito di interagire con interlocutori esterni (società di revisione, autorità di vigilanza) per gli sviluppi e gli approfondimenti legati al modello interno.

**Attività in cui sarà coinvolta la risorsa**:
La risorsa partecipa alla validazione del modello interno nelle seguenti attività:

- Pianificazione e svolgimento in autonomia dei controlli e delle analisi previste dal framework di validazione
- Analisi critica dei risultati di modello
- Predisposizione ed esecuzione di analisi specifiche su modelli alternativi e analisi di scenario
- Redazione della reportistica associata, sia in forma di report che di presentazione
- Esposizione dei risultati sia alla direzione che ad interlocutori esterni come società di revisione e autorità di vigilanza

Si è inoltre responsabili del continuo miglioramento degli strumenti di validazione (sia sviluppati in R che con altri strumenti), attraverso la creazione di nuove analisi o l'adeguamento di quelle esistenti alle modifiche apportate al modello nel corso del tempo.

**Requisiti e conoscenze**:

- Laurea in Scienze Statistiche Attuariali, Finanza, Matematica o in qualsiasi disciplina quantitativa equivalente
- Conoscenza della normativa Solvency II, con specifico riferimento all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del SCR, preferibilmente in ambito dei rischi tecnici danni
- Forti capacità analitiche e quantitative, attenzione ai dettagli e capacità di problem solving strutturato
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale
- Capacità di parlare e scrivere in inglese
- Conoscenza di R o altri linguaggi di programmazione matematico-statistici, e familiarità con la gestione di database
- Conoscenza avanzata dei prodotti Microsoft Office, in particolare Excel per l'analisi dei risultati e Word e PowerPoint per la redazione della reportistica.

Requisiti aggiuntivi graditi:

- È gradita la conoscenza dei rischi di mercato

**Esperienze richieste (eventuali)**:

- Sono richiesti almeno 3-4 anni di esperienza nel settore assicurativo o riassicurativo, con specifico riferimento alla normativa Solvency II, o precedente esperienza nella validazione dei modelli interni, preferibilmente in ambito dei rischi tecnici danni.

**Completano il profilo**:
Completano il profilo eccellenti doti relazionali nella gestione di rapporti a tutti i livelli aziendali, proattività e spirito di squadra.